怎么求最优资产组合？
假如你有1000元，有两个投资选择：选择一，95%的可能收益为100元，5%的可能收益为零；选择二，有50%的可能收益为150元，45%的可能收益为120元，7.5%的可能收益为零。你会选择哪一个？如果你选择第一个，那你就是一个理性人——你会把1000元全投到高收益但高风险的选择一项。如果你有远见，你会把950元投到第一项，50元投到第二项。
因为，100元可能是195元的贬值；150元可能是127.5元的贬值；而120元，则可能是157.5元的增值。虽然概率分别只有5%、45%和7.5%，但后二者之和已超过了95%。所以，正确的做法是把钱分成10份，只有5份（即50元）投到第一项，而其余5份（即500元）投到第二项。
资产组合的意义
在日常生活中，我们常常会遇到类似的选择题。不过，这种选择可能是投资，也可能是生活常识，如两个水果当中择一，可能还有更复杂的情形，如一些基金可能在一段时间内表现很突出（高收益），但也可能另外一段时间内表现平平（低收益）。那我们应该怎样选择？
资产组合的意义就在这里了。我们要把不同的投资类型看作是不同种类的水果，把它们看做是相互独立的选择，并假定我们对每种类型都有一定的资金投入量——即我们对每种“水果”都有一定数量的“猕猴桃”，而且总是这样。再假设我们对每一类型的投资获得高收益的概率都是50%。
那么，如果现在我们要从其中选择两种来投资，就必然要根据它们此前的表现（高收益或低收益）来对每种的选择进行调整。如果前期两种类型的表现都较好，在下一步就应该减少对表现突出的一种的类型投资；相反，如果此前两种类型的表现都不好，就应该增加对表现不太好的一种的类型投资。
资产组合理论告诉我们，一个较合理的投资组合，应该是对各种类型投资金额的比例进行调配，使前一类型投资所获收益与后一类型投资可能获得的收益的比值最大。但是，现实中很难有绝对的合理，因为我们总会预知哪种投资类型会取得较高的收益；而且，不同类型的投资产品的性质也不同，不能混淆，否则将损失惨重。所以，资产组合只是一种理论指导。
怎样构建适合自己的资产组合
所以，我们应该根据自己的实际情况，构建适合自己的资产组合。对此，可借助EXCEL制作一些表格，来对不同类别的资产进行配置。假如你的现金流为A，而你有B元钱，想使其增值，那么最优的选择是：将B元分为若干份，每份的金额相等，然后将每份投入不同类型的资产中（此处仅列举三种不同类型的资产）。假设你投出去后，每种资产的表现如下：
分析上述数据，你会得到：你可以把1340元投入成长型基金，660元投入收入型基金，120元投入股票，这样，你的资产就能得到了最优分配，并能获得最大收益。
当然，此处只是为了说明资产组合的道理，使用的例子非常简单，实际使用时，还需加入更多考虑，结合其他方法及你个人的具体情境，做出判断。但是，理论上，这种最优组合必定存在。你只需借助电脑等工具帮她“出生”，然后优中选优即可。